Diagnostic initial
Nous examinons vos séries historiques pour repérer les régimes de volatilité, les clusters d'événements extrêmes et les ruptures structurelles que les tests de normalité standard masquent.
Modélisation statistique
Nous ajustons des distributions de valeurs extrêmes — GEV, GPD, ou approches semi-paramétriques — calibrées sur vos données réelles plutôt que sur des hypothèses théoriques génériques.
Simulation de stress
Nous générons des scénarios probabilistes pour mesurer l'impact de chocs rares sur la structure de votre portefeuille, en quantifiant les pertes potentielles au-delà des VaR classiques.
Documentation reproductible
Nous livrons code source, hypothèses et jeux de test pour que votre équipe puisse refaire tourner l'analyse indépendamment et valider chaque étape du raisonnement.
Nous écrire
Discutons de vos données et de ce que la théorie des valeurs extrêmes peut y révéler
J'analyse les queues de distribution depuis plus d'une décennie. Chaque
portefeuille cache des risques que la normale ne voit pas. Si vous souhaitez explorer
ces zones d'ombre avec une méthode rigoureuse, écrivez-moi. Je réponds
personnellement à chaque message.
Envoyer un message
Notre méthode en trois étapes
Nous commençons par un diagnostic de vos données historiques pour identifier les régimes de queue et les seuils de stress pertinents.
Nous construisons ensuite un modèle paramétrique ou semi-paramétrique, calibré sur vos observations extrêmes, que vous pouvez simuler et challenger.
Nous terminons par une documentation complète et un transfert de compétences pour que votre équipe maîtrise le raisonnement derrière chaque chiffre.
Notre position
Je ne vends pas de produits financiers. Je ne gère pas d'actifs. Je ne promets pas de rendement. Mon seul livrable est une analyse statistique rigoureuse que vous intégrez dans vos propres décisions. Cette distinction n'est pas une posture marketing : elle définit la nature même de notre relation. Quand vous me mandatez, vous achetez de la clarté méthodologique, pas de la performance passée. Les résultats varient d'un portefeuille à l'autre selon la qualité des données, le contexte de marché et les hypothèses retenues. C'est pourquoi chaque projet commence par une phase de qualification où nous vérifions ensemble que vos données supportent le niveau d'analyse visé. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis franchement. Ma réputation repose sur des analyses honnêtes, pas sur des promesses tenues au détriment de la rigueur.
Notre approche
Nous traitons un nombre limité de mandats par trimestre pour préserver la qualité de l'analyse.
Ce que vous obtenez
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Diagnostic des queues de distribution: Identification des déviations à la normalité dans vos séries de rendements, avec mesure des coefficients de queue et test des hypothèses classiques.
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Modélisation GEV et GPD: Ajustement des distributions généralisées des valeurs extrêmes sur vos données pour quantifier les probabilités d'événements rares.
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Simulation de scénarios de crise: Génération de trajectoires de stress probabilistes pour évaluer la résilience de votre portefeuille face aux chocs extrêmes.
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Documentation reproductible: Livrables complets avec code source, jeux de données et méthodologie pour que votre équipe puisse valider et reproduire chaque résultat.
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Transfert de compétences: Sessions de travail conjointes pour que vos équipes comprennent les hypothèses du modèle et sachent l'interpréter sans dépendre de nous.
Nos objectifs
Notre objectif est de vous fournir une compréhension approfondie des risques extrêmes qui pèsent sur votre portefeuille, en traduisant la théorie statistique en insights opérationnels. Nous ne cherchons pas à remplacer votre jugement : nous le nourrissons avec des analyses quantitatives solides, documentées et contestables. Chaque livrable est conçu pour être intégré dans vos processus de décision existants, sans créer de dépendance externe. Nous visons une autonomie croissante de votre équipe dans la lecture et l'interprétation des résultats statistiques.
Ce qui nous distingue
Nous ne proposons pas de formation structurée ni de cours en ligne. Notre
expertise se transmet par la pratique conjointe sur vos données réelles, dans le
cadre d'un mandat de conseil défini. Cette approche garantit que chaque
heure facturée produit un livrable concret pour votre organisation.
Qui sommes-nous
Une équipe de deux personnes, pas une usine à conseil
Je suis analyste quantitatif. Ma collaboratrice, spécialisée en conformité et
documentation, vérifie que chaque livrable respecte les standards suisses en
vigueur.
Ensemble, nous traitons un nombre limité de mandats par trimestre pour préserver la qualité de l'analyse.
Cette restriction volontaire nous permet de plonger dans vos données avec l'attention qu'elles méritent, sans déléguer à des juniors ou externaliser à des sous-traitants.
Nous ne vendons pas de produits financiers. Nous ne gérons pas d'actifs. Nous ne promettons pas de rendement. Notre seule livraison est une analyse statistique rigoureuse que vous intégrez dans vos propres décisions. Cette distinction n'est pas une posture marketing : elle définit la nature même de notre relation. Quand vous me mandatez, vous achetez de la clarté méthodologique, pas de la performance passée.
Nos livrables
Des documents que vous pouvez exploiter immédiatement
