Kalithovent
Ce que nous couvrons
1
Diagnostic initial
Nous examinons vos séries historiques pour repérer les régimes de volatilité, les clusters d'événements extrêmes et les ruptures structurelles que les tests de normalité standard masquent.
2
Modélisation statistique
Nous ajustons des distributions de valeurs extrêmes — GEV, GPD, ou approches semi-paramétriques — calibrées sur vos données réelles plutôt que sur des hypothèses théoriques génériques.
Simulation de stress
Nous générons des scénarios probabilistes pour mesurer l'impact de chocs rares sur la structure de votre portefeuille, en quantifiant les pertes potentielles au-delà des VaR classiques.
Documentation reproductible
Nous livrons code source, hypothèses et jeux de test pour que votre équipe puisse refaire tourner l'analyse indépendamment et valider chaque étape du raisonnement.
Nous écrire
Discutons de vos données et de ce que la théorie des valeurs extrêmes peut y révéler
J'analyse les queues de distribution depuis plus d'une décennie. Chaque portefeuille cache des risques que la normale ne voit pas. Si vous souhaitez explorer ces zones d'ombre avec une méthode rigoureuse, écrivez-moi. Je réponds personnellement à chaque message.
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Notre position
Je ne vends pas de produits financiers. Je ne gère pas d'actifs. Je ne promets pas de rendement. Mon seul livrable est une analyse statistique rigoureuse que vous intégrez dans vos propres décisions. Cette distinction n'est pas une posture marketing : elle définit la nature même de notre relation. Quand vous me mandatez, vous achetez de la clarté méthodologique, pas de la performance passée. Les résultats varient d'un portefeuille à l'autre selon la qualité des données, le contexte de marché et les hypothèses retenues. C'est pourquoi chaque projet commence par une phase de qualification où nous vérifions ensemble que vos données supportent le niveau d'analyse visé. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis franchement. Ma réputation repose sur des analyses honnêtes, pas sur des promesses tenues au détriment de la rigueur.
Notre méthode
Nous commençons par un diagnostic de vos données historiques pour identifier les régimes de queue et les seuils de stress pertinents.
Nous construisons ensuite un modèle paramétrique ou semi-paramétrique, calibré sur vos observations extrêmes, que vous pouvez simuler et challenger.
Nous terminons par une documentation complète et un transfert de compétences pour que votre équipe maîtrise le raisonnement derrière chaque chiffre.
Chaque livrable inclut le code source, les jeux de données de test et une note méthodologique détaillée pour garantir la reproductibilité.
Nous planifions des points d'étape réguliers pour ajuster le modèle en fonction des nouvelles données observées et de vos retours.
Notre objectif final est votre autonomie : vous devez pouvoir interpréter les résultats et les adapter sans dépendre de notre intervention.
Ce que nous ne faisons pas
Des frontières claires pour une relation de confiance durable
Nous ne vendons pas de produits financiers. Nous ne gérons pas d'actifs. Nous ne promettons pas de rendement. Notre seule livraison est une analyse statistique rigoureuse que vous intégrez dans vos propres décisions.
Nous ne proposons pas de formation structurée ni de cours en ligne. Notre expertise se transmet par la pratique conjointe sur vos données réelles, dans le cadre d'un mandat de conseil défini.
Nous ne partageons vos données avec aucun tiers. Vos fichiers restent sur nos serveurs suisses, soumis au secret professionnel et à la loi fédérale sur la protection des données.
Nos livrables types
Note méthodologique
Un document de quinze à trente pages exposant les hypothèses, les tests et les conclusions du modèle pour votre comité de risque.
Tableau de bord
Une interface visuelle pour explorer les scénarios de stress et ajuster les paramètres du modèle en temps réel selon vos besoins.
Présentation interne
Code reproductible
Les scripts documentés pour que votre équipe puisse refaire tourner l'analyse sans dépendre de notre intervention future.
Mandat cadre
Suivi régulier